OK, é desta que fico rico sem mexer uma palha! Literalmente.
Apresento aqui o resumo de um seminário a que vou assistir na quinta-feira, na sala 260 da FEP.
Luis Torgo: Um sistema de trading intraday autónomo
Resumo:
Neste seminário será apresentado um sistema computacional autónomo de trading intraday que foi desenvolvido para uma entidade privada. O sistema está em funcionamento contínuo, sem qualquer intervenção humana, desde Julho/Agosto, estando a negociar com os índices DJ EuroSTOXX 50 e S&P500 desde essas datas. O sistema que será apresentado faz trading intraday sobre estes dois activos tomando decisões de 15 em 15 minutos, num total de cerca de 32 e 26 decisões diárias para o DJ EuroSTOXX50 e o S&P 500, respectivamente. O sistema apresentava, a 1 de Dezembro, rentabilidades acumuladas de cerca de 15% no DJ EuroSTOXX50 após cerca de 4600 decisões tomadas correspondentes ao período desde 1 de Agosto. No que diz respeito ao índice S&P 500 as rentabilidades acumuladas remontam a cerca de 18% após cerca de 3200 decisões desde 1 de Julho. Além destas rentabilidades o sistema exibe um exposição ao risco julgada favorável pelos investidores o que é atestado por vários indicadores como por exemplo os drawdowns máximos durante estes períodos. Nesta apresentação serão descritas as componentes principais que compõem o sistema desenvolvido que vão desde a colecção automática das cotações dos activos, à tomada de decisões, passando pelo desenvolvimento de modelos de previsão e pelas estratégias de gestão de risco. Dependendo das condições técnicas da sala poderá ainda ser feita uma pequena demonstração através de uma ligação em directo ao sistema para vê-lo em acção em tempo real. Pretende-se com esta apresentação abrir a discussão sobre dois pontos principais:
Qual a validade deste tipo de sistemas à luz de teorias como a da eficiência dos mercados.
Quais as novas possibilidades que se abrem com a disponibilidade de tecnologias e/ou informação até agora inacessíveis ao comum dos mortais, e que agora são disponibilizadas gratuitamente (o sistema que será apresentado usa informação e é construído usando software cujo custo total é zero!).
Sexta-feira dou mais notícias.
Apresento aqui o resumo de um seminário a que vou assistir na quinta-feira, na sala 260 da FEP.
Luis Torgo: Um sistema de trading intraday autónomo
Resumo:
Neste seminário será apresentado um sistema computacional autónomo de trading intraday que foi desenvolvido para uma entidade privada. O sistema está em funcionamento contínuo, sem qualquer intervenção humana, desde Julho/Agosto, estando a negociar com os índices DJ EuroSTOXX 50 e S&P500 desde essas datas. O sistema que será apresentado faz trading intraday sobre estes dois activos tomando decisões de 15 em 15 minutos, num total de cerca de 32 e 26 decisões diárias para o DJ EuroSTOXX50 e o S&P 500, respectivamente. O sistema apresentava, a 1 de Dezembro, rentabilidades acumuladas de cerca de 15% no DJ EuroSTOXX50 após cerca de 4600 decisões tomadas correspondentes ao período desde 1 de Agosto. No que diz respeito ao índice S&P 500 as rentabilidades acumuladas remontam a cerca de 18% após cerca de 3200 decisões desde 1 de Julho. Além destas rentabilidades o sistema exibe um exposição ao risco julgada favorável pelos investidores o que é atestado por vários indicadores como por exemplo os drawdowns máximos durante estes períodos. Nesta apresentação serão descritas as componentes principais que compõem o sistema desenvolvido que vão desde a colecção automática das cotações dos activos, à tomada de decisões, passando pelo desenvolvimento de modelos de previsão e pelas estratégias de gestão de risco. Dependendo das condições técnicas da sala poderá ainda ser feita uma pequena demonstração através de uma ligação em directo ao sistema para vê-lo em acção em tempo real. Pretende-se com esta apresentação abrir a discussão sobre dois pontos principais:
Qual a validade deste tipo de sistemas à luz de teorias como a da eficiência dos mercados.
Quais as novas possibilidades que se abrem com a disponibilidade de tecnologias e/ou informação até agora inacessíveis ao comum dos mortais, e que agora são disponibilizadas gratuitamente (o sistema que será apresentado usa informação e é construído usando software cujo custo total é zero!).
Sexta-feira dou mais notícias.
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